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Achète lorsque le SuperTrend passe de la baisse à la hausse, avec des bandes à 3.7 fois l'ATR(10) autour du point médian du bar. Le trade sort sur un stop au plus bas des 2 derniers bars ou sur un objectif à 1.5 fois le risque au-dessus de l'entrée.
Meilleure exécution sur 16. Nikkei 225, Journalier, spread 10, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-05 |
| Instrument | Nikkei 225, Journalier |
| Spread | 10 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-05 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Meilleure exécution | Journalier | 1.78 | 134 | 52.24 | 23,471 USD | -4,949 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | 1.30 | 1,235 | 39.19 | 13,348 EUR | -3,061 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 103 | 47.57 | 11,648 EUR | -5,445 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 127 | 50.39 | 6,809 EUR | -3,921 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 360 | 43.89 | 6,756 EUR | -3,420 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 263 | 35.74 | 5,551 EUR | -1,593 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 146 | 40.41 | 4,505 EUR | -4,369 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,106 | 39.87 | 4,300 EUR | -3,907 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 131 | 44.27 | 3,821 EUR | -2,900 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,728 | 37.62 | 3,661 EUR | -2,514 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 305 | 41.31 | 3,314 EUR | -2,414 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 241 | 46.89 | 2,955 EUR | -2,258 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 344 | 43.60 | 1,392 EUR | -945 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 171 | 39.77 | 1,202 EUR | -376 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 1,939 | 36.62 | 882 EUR | -866 |
| Or | 4 heures | n/a | 295 | 41.69 | 762 EUR | -348 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SuperTrend Uptrend Flip Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE up = 0 ONCE dn = 0 ONCE trend = 1 myAtr = AverageTrueRange[10](close) upprev = up dnprev = dn trendprev = trend hl = (high + low) / 2 upraw = hl - 3.7 * myAtr dnraw = hl + 3.7 * myAtr
32 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nikkei 225 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 11,000 barres.
| Barres disponibles | 11,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 23,470.80 USD |
| Net, exécution longue | 23,732.20 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | 261.40 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nikkei 225, Journalier, avec un profit factor de 1.78 sur 134 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,949 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 23,471 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
