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Stratégies / Tendance / Supertrend SMA Filtered Order Block

Supertrend SMA Filtered Order Block

Prend les retournements du Supertrend en accord avec la moyenne sur 200 bars, avec un order block récent valide, un stop loss de 0.8% et un objectif de 1.6%. Les trades sont ignorés lorsqu'une divergence du RSI, des bars surdimensionnés ou une faible force de tendance (ADX sous 20) sont présents.

TendanceLong & shortIntradayUSD/JPY15 min
1.57Profit factor
641,620Gain net USD
44.09%Taux de réussite
186Trades
-110,180Max drawdown
3,450Trade moyen

Meilleure exécution sur 23. USD/JPY, 15 min, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-15m.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 bars.
  3. Aucune divergence baissière du RSI, où la clôture atteint un nouveau plus haut sur 5 bars alors que le RSI(14) ne le fait pas.
  4. Un order block haussier valide est en place, la clôture se situant à moins de 1.5 fois l'ATR(10) de son plus bas.
  5. L'amplitude et le corps du bar sont chacun au plus égaux à 2 fois l'ATR(10), et l'ADX(14) est d'au moins 20.
  6. Aucune position n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est sous la moyenne mobile simple sur 200 bars.
  3. Aucune divergence haussière du RSI, où la clôture atteint un nouveau plus bas sur 5 bars alors que le RSI(14) ne le fait pas.
  4. Un order block baissier valide est en place, la clôture se situant à moins de 1.5 fois l'ATR(10) de son plus haut.
  5. L'amplitude et le corps du bar sont chacun au plus égaux à 2 fois l'ATR(10), et l'ADX(14) est d'au moins 20.
  6. Aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un objectif de profit à 1.6% du prix d'entrée clôture le trade.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, 15 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution15 min1.57 18644.09641,620 USD-110,180
USD/JPY10 minn/a 19439.69390,050 USD-141,320
USD/JPY5 minn/a 12039.17229,930 USD-200,670
USD/JPY2 minn/a 4148.78216,050 USD-49,310
USD/JPY3 minn/a 7738.96145,210 USD-141,360
USD/JPYJournaliern/a 4037.50117,760 USD-86,960
EUR/USD30 minn/a 29137.1127,389 USD-17,672
EUR/USDJournaliern/a 3438.246,796 USD-6,341
DAX 405 minn/a 20039.504,903 EUR-1,753
Dow Jones1 heuren/a 7939.244,287 EUR-2,508
Pétrole Brent2 minn/a 29139.183,017 EUR-1,145
FTSE 1001 heuren/a 27237.131,664 EUR-1,398
DAX 404 heuresn/a 11338.051,605 EUR-917
Or5 minn/a 26841.791,433 EUR-990
Pétrole brut américain2 minn/a 31535.241,084 EUR-800
FTSE 1002 minn/a 8639.531,082 EUR-1,066
S&P 50030 minn/a 39036.67959 EUR-552
ArgentJournaliern/a 4124.39938 USD-671
Or10 minn/a 30537.70859 EUR-456
FTSE 100Journaliern/a 3250.00811 EUR-163
Or30 minn/a 42635.45666 EUR-360
Or15 minn/a 32637.73652 EUR-471
S&P 5001 minn/a 5339.62480 EUR-420

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Supertrend SMA Filtered Order Block
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ub = 0
ONCE lb = 0
ONCE st = 0
ONCE dir = 1
ONCE bullob = 0
ONCE bearob = 0
ONCE hasbull = 0
ONCE hasbear = 0

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
ma = Average[200](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAdx = ADX[14]

ubraw = MedianPrice + 3 * myAtr
lbraw = MedianPrice - 3 * myAtr
prevlb = lb
prevub = ub

72 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SuperTrendATRSMARSIADX
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · 15 min · données anciennes 123,510.00 USD

Sur l'exécution longue de 511,000 barres, le résultat net a été de 765,130 USD, contre 641,620 USD sur l'exécution standard de 200,000 barres. Les données plus anciennes seules ont donné 123,510 USD.

USD/JPY · 15 min

Barres disponibles511,000
Net, exécution standard de 200,000 barres641,620.00 USD
Net, exécution longue765,130.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes123,510.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Supertrend SMA Filtered Order Block dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 23 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, 15 minutes, avec un profit factor de 1.57 sur 186 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 110,180 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 641,620 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation