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Stratégies / Tendance / Supertrend Order Block Trend Filter

Supertrend Order Block Trend Filter

Cette idée achète lorsqu'un Supertrend se retourne à la hausse au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes et vend short lorsqu'il se retourne à la baisse en dessous. Les trades nécessitent une force de tendance et un order block proche, et chacun a un stop fixe de 0.8% et un objectif de 1.6%.

TendanceLong & shortIntradayUSD/JPY15 min
1.57Profit factor
641,620Gain net USD
44.09%Taux de réussite
186Trades
-110,180Max drawdown
3,450Trade moyen

Meilleure exécution sur 24. USD/JPY, 15 min, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-11-USDJPY-15m.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes.
  3. L'ADX(14) est d'au moins 20.
  4. Aucune divergence baissière du RSI sur les 5 bars précédents, et un order block haussier récent se situe à moins de 1.5 fois l'ATR de la clôture.
  5. L'amplitude et le corps du bar de signal sont chacun au plus égaux à 2 fois l'ATR 10 périodes.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes.
  3. L'ADX(14) est d'au moins 20.
  4. Aucune divergence haussière du RSI sur les 5 bars précédents, et un order block baissier récent se situe à moins de 1.5 fois l'ATR de la clôture.
  5. L'amplitude et le corps du bar de signal sont chacun au plus égaux à 2 fois l'ATR 10 périodes.

Règles de sortie

  2. Un objectif à 1.6% de l'entrée clôture le trade au niveau fixe.
  3. Les nouveaux signaux sont ignorés tant qu'une position est ouverte, de sorte que les seules sorties sont le stop ou l'objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 15 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution15 min1.57 18644.09641,620 USD-110,180
USD/JPY10 minn/a 19439.69388,520 USD-141,320
USD/JPY5 minn/a 12039.17228,570 USD-200,670
USD/JPY2 minn/a 4148.78214,840 USD-49,310
USD/JPY3 minn/a 7639.47155,880 USD-129,460
USD/JPYJournaliern/a 4037.50117,760 USD-86,960
EUR/USD30 minn/a 29236.9927,198 USD-17,672
EUR/USDJournaliern/a 3438.246,794 USD-6,341
DAX 405 minn/a 19939.705,093 EUR-1,753
Dow Jones1 heuren/a 7939.244,287 EUR-2,508
Nasdaq 1001 minn/a 10639.623,808 EUR-3,581
Pétrole Brent2 minn/a 29139.183,014 EUR-1,145
FTSE 1001 heuren/a 27237.131,664 EUR-1,398
DAX 404 heuresn/a 11338.051,605 EUR-917
Or5 minn/a 26841.791,426 EUR-1,003
Pétrole brut américain2 minn/a 31535.241,082 EUR-800
FTSE 1002 minn/a 8639.531,081 EUR-1,066
S&P 50030 minn/a 39036.67959 EUR-552
ArgentJournaliern/a 4124.39938 USD-671
Or10 minn/a 30537.70859 EUR-456
FTSE 100Journaliern/a 3250.00811 EUR-163
S&P 5001 minn/a 5242.31695 EUR-420
Or30 minn/a 42635.45666 EUR-360
Or15 minn/a 32637.73641 EUR-471

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Supertrend Order Block Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lband = 0
ONCE uband = 0
ONCE dir = 1
ONCE st = 0
ONCE bullob = 0
ONCE bearob = 0
ONCE hasbull = 0
ONCE hasbear = 0

myAtr = AverageTrueRange[10](close)

prevlband = lband
prevuband = uband
prevst = st
prevdir = dir
newl = MedianPrice - 3 * myAtr
newu = MedianPrice + 3 * myAtr

100 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SuperTrendADXATRSMARSI
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · 15 min · données anciennes 123,510.00 USD

Sur l'exécution longue de 511,000 barres, le résultat net a été de 765,130 USD, contre 641,620 USD sur l'exécution standard de 200,000 barres. Les données plus anciennes seules ont donné 123,510 USD.

USD/JPY · 15 min

Barres disponibles511,000
Net, exécution standard de 200,000 barres641,620.00 USD
Net, exécution longue765,130.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes123,510.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Supertrend Order Block Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, 15 minutes, avec un profit factor de 1.57 sur 186 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 110,180 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 641,620 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation