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Stratégies / Breakout / Structure Breakout With Volume Filter

Structure Breakout With Volume Filter

Achète lorsque la clôture casse le plus haut des 10 bars précédents avec un RSI(14) au-dessus de 55, un alignement haussier des EMA et un volume égal à 1.5 fois sa moyenne sur 20 bars. Vend short sur la configuration symétrique, et chaque trade a un stop de 1.2% et un objectif de 2.0%.

BreakoutLong & shortIntradayUSD/JPY15 min
1.17Profit factor
665,780Gain net USD
37.08%Taux de réussite
1,378Trades
-152,310Max drawdown
483Trade moyen

Meilleure exécution sur 23. USD/JPY, 15 min, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-15m.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  1. L'EMA 21 périodes est au-dessus de l'EMA 50 périodes, et la clôture est au-dessus de l'EMA 21 périodes.
  2. Le RSI(14) est supérieur à 55.
  4. Le volume est au-dessus de 1.5 fois sa moyenne simple sur 20 bars.

Règles d'entrée, short

  1. L'EMA 21 périodes est sous l'EMA 50 périodes, et la clôture est sous l'EMA 21 périodes.
  2. Le RSI(14) est inférieur à 45.
  4. Le volume est au-dessus de 1.5 fois sa moyenne simple sur 20 bars.

Règles de sortie

  2. Chaque trade a un stop à 1.2% et un objectif à 2.0% du prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, 15 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution15 min1.17 1,37837.08665,780 USD-152,310
USD/JPY30 minn/a 1,59336.79438,310 USD-299,510
EUR/USDJournaliern/a 6349.2128,449 USD-9,801
Nikkei 2252 minn/a 1,65336.5427,542 USD-8,462
Nikkei 2253 minn/a 1,70536.9516,269 USD-8,347
Nikkei 2251 minn/a 1,62235.2010,626 USD-8,343
Nasdaq 1001 heuren/a 1,05738.699,274 EUR-4,366
Nasdaq 1004 heuresn/a 49741.258,069 EUR-3,864
Argent4 heuresn/a 76738.076,963 USD-4,948
Nikkei 225Journaliern/a 7644.746,217 USD-2,110
Nasdaq 10030 minn/a 1,76636.306,125 EUR-4,796
Nasdaq 10015 minn/a 2,33236.756,012 EUR-4,368
Pétrole brut américain30 minn/a 3,75537.105,385 EUR-4,551
Nasdaq 1002 minn/a 1,63035.644,479 EUR-3,898
Or30 minn/a 2,02436.962,382 EUR-792
Or5 minn/a 1,22236.422,141 EUR-743
Or10 minn/a 1,46037.741,458 EUR-834
Or3 minn/a 1,22836.071,195 EUR-756
Pétrole BrentJournaliern/a 9741.241,133 EUR-630
Or1 heuren/a 1,18636.76856 EUR-661
Or4 heuresn/a 55938.28670 EUR-473
S&P 500Journaliern/a 5547.27551 EUR-404
OrJournaliern/a 9348.39509 EUR-367

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Structure Breakout With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emafast = ExponentialAverage[21](close)
emaslow = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
volma = Average[20](volume)

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSISMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Un profit factor de 1.17 laisse peu de marge pour les coûts autres que le spread.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Structure Breakout With Volume Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 23 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, 15 minutes, avec un profit factor de 1.17 sur 1,378 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 152,310 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 665,780 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation