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Stratégies / Figure / Stochastic Reversal With Three Bar Pattern

Stochastic Reversal With Three Bar Pattern

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et qu'une figure de retournement sur trois bars est haussière, et vend short lorsque les deux sont baissiers. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

FigureLong & shortSwingNikkei 225Journalier
n/aProfit factor
33,381Gain net USD
46.91%Taux de réussite
599Trades
-12,678Max drawdown
55.73Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Nikkei 225, Journalier, spread 10, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-NIKKEI-D-opt.tsv:90.

Règles d'entrée, long

  1. L'état de retournement du stochastique devient haussier lorsque la clôture monte pendant deux bars consécutives, que le %K(14) est au-dessus de 50 et que le %K est en dessous de sa moyenne à 3 périodes.
  3. L'état exige que le bar en cours ait un plus haut et un plus bas supérieurs à ceux du bar précédent.
  4. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  1. L'état de retournement stochastique devient baissier lorsque la clôture baisse sur deux bars consécutifs, que le %K(14) est au-dessus de sa moyenne sur 3 périodes, et que le %K est sous 50.
  3. L'état exige que le bar en cours ait un plus haut et un plus bas inférieurs à ceux du bar précédent.
  4. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNikkei 225, Journalier
Spread10 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nikkei 225Meilleure exécutionJournaliern/a 59946.9133,381 USD-12,678
Dow Jones4 heuresn/a 49346.6511,571 EUR-10,510

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Three Bar Pattern
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE posbar = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

48 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Three Bar Pattern dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nikkei 225, Journalier, avec 599 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 12,678 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 33,381 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Rock Climber

Meilleure exécution sur le même marché, Nikkei 225.

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Breakout Reversal

Également une stratégie de figure.

n/a PF · 459 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation