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Stratégies / Figure / Stochastic Reversal With Relative Volatility

Stochastic Reversal With Relative Volatility

Il passe long après deux clôtures consécutives plus hautes alors que le %K du stochastique est au-dessus de 50 et sous sa moyenne sur 3 bars, et prend la configuration symétrique en short. Les longs exigent aussi que le Relative Volatility Index soit supérieur à 70, et les shorts qu'il soit inférieur à 30.

FigureLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
7,914Gain net EUR
38.52%Taux de réussite
1,833Trades
-5,436Max drawdown
4.32Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-30m-opt.tsv:40.

Règles d'entrée, long

  2. Le Relative Volatility Index, calculé à partir de l'écart-type sur 10 bars lissé sur 14 bars, est supérieur à 70.
  3. Les deux états doivent valoir +1 pour acheter 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  2. Le Relative Volatility Index, calculé à partir de l'écart-type sur 10 bars lissé sur 14 bars, est inférieur à 30.
  3. Les deux états doivent valoir -1 pour vendre à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 1,83338.527,914 EUR-5,436
USD/JPYJournaliern/a 10645.282,365,530 USD-659,900
USD/JPY30 minn/a 1,66438.46466,600 USD-227,180
USD/JPY10 minn/a 1,73639.80412,310 USD-165,270
Nikkei 225Journaliern/a 8944.9437,762 USD-13,443
Argent4 heuresn/a 26439.7723,652 USD-16,316
Dow Jones15 minn/a 1,51939.3715,546 EUR-9,134
Pétrole BrentJournaliern/a 4136.599,549 EUR-5,893
Nasdaq 100Journaliern/a 9442.558,292 EUR-8,193
OrJournaliern/a 9641.672,280 EUR-1,346
Or1 heuren/a 1,08039.352,258 EUR-1,296
Or30 minn/a 1,64240.191,776 EUR-753

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Relative Volatility
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE nu = 0
ONCE nd = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

62 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAÉcart typeMoyenne de Wilder
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,436 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,914 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Relative Volatility dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 1,833 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,436 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,914 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation