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Stratégies / Tendance / Stochastic Reversal With Regression Intercept

Stochastic Reversal With Regression Intercept

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que la clôture est au-dessus de son ordonnée à l'origine de régression linéaire sur 14 bars, et vend short lorsque les deux sont baissiers. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.43Profit factor
2,565,560Gain net USD
30.81%Taux de réussite
753Trades
-396,690Max drawdown
3,407Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:29.

Règles d'entrée, long

  2. L'état de la régression linéaire devient haussier lorsque la clôture est au-dessus de l'ordonnée à l'origine sur 14 bars et baissier lorsqu'elle est en dessous.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état de la régression linéaire devient baissier lorsque la clôture est sous l'ordonnée à l'origine de la régression sur 14 bars et haussier lorsqu'elle est au-dessus.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.43 75330.812,565,560 USD-396,690
Nikkei 225Journaliern/a 60532.4036,604 USD-13,113
Argent4 heuresn/a 1,74429.1926,347 USD-16,624
OrJournaliern/a 71532.591,367 EUR-1,207
Or4 heuresn/a 1,71030.701,011 EUR-955

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Regression Intercept
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

57 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Régression linéaireStochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Regression Intercept dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.43 sur 753 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 396,690 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,565,560 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation