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Stratégies / Momentum / Stochastic Laguerre RSI Alignment

Stochastic Laguerre RSI Alignment

La stratégie achète lorsqu'un état de retournement stochastique haussier coïncide avec un RSI de Laguerre au-dessus de 0.8, et vend short lorsqu'un état stochastique baissier coïncide avec un RSI de Laguerre sous 0.2. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux états divergent.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.54Profit factor
2,671,900Gain net USD
37.58%Taux de réussite
471Trades
-505,150Max drawdown
5,673Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:17.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du RSI de Laguerre (gamma 0.5) devient haussier lorsqu'il passe au-dessus de 0.8 et baissier lorsqu'il passe sous 0.2.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du RSI de Laguerre devient baissier lorsqu'il passe sous 0.2 et haussier lorsqu'il passe au-dessus de 0.8.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.54 47137.582,671,900 USD-505,150
USD/JPY1 heuren/a 5,00436.09279,880 USD-248,750
Nikkei 225Journaliern/a 38640.1624,193 USD-16,387
Argent4 heuresn/a 1,17133.2216,499 USD-14,041
Pétrole BrentJournaliern/a 18145.3016,159 EUR-10,235
OrJournaliern/a 48635.602,095 EUR-773

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Laguerre RSI Alignment
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE poslag = 0
ONCE lzero = 1
ONCE lone = 1
ONCE ltwo = 1
ONCE lthree = 1

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

77 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Laguerre RSI Alignment dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.54 sur 471 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 505,150 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,671,900 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation