Can I run Squeeze Upper Band Breakout in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 28 market and timeframe combinations. The best run was Nikkei 225, 30 minutes, with a profit factor of 1.59 over 602 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 8,861 USD at the tested position size, against a net result of 47,620 USD.

Stratégies / Breakout / Squeeze Upper Band Breakout

Squeeze Upper Band Breakout

La stratégie achète 1 contrat lorsque la clôture casse la Bollinger Band supérieure après un squeeze et au-dessus de l'EMA 200 périodes. Elle clôture le long lorsque la clôture casse la bande inférieure et que la position moyenne de la clôture est inférieure ou égale à 0.

BreakoutLong uniquementIntradayNikkei 22530 min

1.59Profit factor

47,620Gain net USD

49.83%Taux de réussite

602Trades

-8,861Max drawdown

79.10Trade moyen

Meilleure exécution sur 28. Nikkei 225, 30 min, spread 10, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NIKKEI-30m.tsv:1.

Règles d'entrée, long

Un squeeze signifie que les Bollinger Bands à 20 périodes (2 écarts-types) se situent entièrement à l'intérieur des bandes de Keltner à 1.5 fois l'average true range.
Un squeeze s'est produit sur le bar en cours ou sur l'un des 3 bars précédents.
La moyenne sur 20 bars de la position de la clôture dans l'amplitude du bar est supérieure à 0.
La clôture est au-dessus de l'EMA 200 périodes et au-dessus de sa clôture de 3 bars plus tôt.
Les signaux ne sont émis qu'après le bar 200 et plus de 15 bars après le signal précédent.

Règles de sortie

Un squeeze récent s'est produit sur le bar en cours ou sur l'un des 3 bars précédents.
La position moyenne de la clôture est inférieure ou égale à 0.
Les sorties attendent également plus de 15 bars après le signal précédent, et ne s'appliquent que lorsqu'une position long est ouverte.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-04
Instrument	Nikkei 225, 30 minutes
Spread	10 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nikkei 225Meilleure exécution	30 min	1.59	602	49.83	47,620 USD	-8,861
USD/JPY	30 min	n/a	681	48.75	442,860 USD	-251,530
Nikkei 225	4 heures	n/a	78	48.72	36,674 USD	-9,021
Dow Jones	Journalier	n/a	43	55.81	32,957 EUR	-11,142
Nikkei 225	Journalier	n/a	22	45.45	28,591 USD	-23,427
Nasdaq 100	Journalier	n/a	23	60.87	15,155 EUR	-5,914
Nasdaq 100	1 heure	n/a	423	52.48	14,963 EUR	-4,516
Nikkei 225	1 heure	n/a	298	45.64	14,798 USD	-14,665
DAX 40	Journalier	n/a	21	71.43	14,099 EUR	-5,511
Nasdaq 100	15 min	n/a	657	49.92	13,539 EUR	-4,536
Argent	2 min	n/a	625	41.12	13,330 USD	-9,398
Nasdaq 100	4 heures	n/a	82	54.88	12,339 EUR	-4,421
Dow Jones	15 min	n/a	546	45.05	12,240 EUR	-7,132
DAX 40	15 min	n/a	678	45.87	7,680 EUR	-4,084
Nasdaq 100	30 min	n/a	590	48.64	7,491 EUR	-4,915
DAX 40	5 min	n/a	609	44.99	6,763 EUR	-2,332
DAX 40	30 min	n/a	633	45.81	5,249 EUR	-4,615
S&P 500	Journalier	n/a	45	60.00	4,682 EUR	-1,190
Dow Jones	2 min	n/a	651	43.78	3,636 EUR	-2,483
S&P 500	30 min	n/a	586	51.37	3,227 EUR	-1,133
Or	Journalier	n/a	37	54.05	3,159 EUR	-809
Or	4 heures	n/a	103	47.57	2,465 EUR	-962
S&P 500	4 heures	n/a	95	65.26	2,196 EUR	-920
Or	15 min	n/a	724	43.65	1,525 EUR	-995
Or	10 min	n/a	690	44.49	1,376 EUR	-879
S&P 500	1 heure	n/a	441	46.94	1,352 EUR	-1,348
Or	3 min	n/a	721	41.19	1,222 EUR	-454
S&P 500	5 min	n/a	654	44.80	1,099 EUR	-545

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 28. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Squeeze Upper Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastsig = 0

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev
trsma = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + trsma * 1.5
lowerkc = basis - trsma * 1.5

30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerCanal de KeltnerEMATrue Range

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNikkei 225 · 30 min · données anciennes 338.30 USD

Nikkei 225 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 180,000 barres.

Nikkei 225 · 30 min

Barres disponibles	180,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	47,620.30 USD
Net, exécution longue	47,958.60 USD
Net sur les seules données plus anciennes	338.30 USD

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Squeeze Upper Band Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 28 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nikkei 225, 30 minutes, avec un profit factor de 1.59 sur 602 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,861 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 47,620 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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