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Stratégies / Mean reversion / Smoothed Z-Score Crossover

Smoothed Z-Score Crossover

Achète lorsque la moyenne sur 3 bars d'un z-score sur 3 bars de la clôture croise au-dessus de sa moyenne sur 5 bars, et vend lorsqu'elle recroise en dessous. Les achats sont ignorés après 4 clôtures haussières, les ventes après 4 clôtures baissières, et deux déclenchements doivent être séparés d'au moins 5 bars.

Mean reversionLong uniquementSwingDow JonesJournalier
1.34Profit factor
39,631Gain net EUR
49.89%Taux de réussite
1,808Trades
-6,273Max drawdown
21.92Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. Dow Jones, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-13-DOW30-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  2. Les dernières clôtures ne forment pas 4 clôtures haussières consécutives.
  3. Plus de 5 bars se sont écoulés depuis le dernier déclencheur d'entrée.
  4. Uniquement lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Les dernières clôtures ne forment pas 4 clôtures baissières consécutives.
  3. Plus de 5 bars se sont écoulés depuis le dernier déclencheur de sortie.
  4. S'applique uniquement lorsqu'une position long est ouverte.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournalier1.34 1,80849.8939,631 EUR-6,273
Dow Jones4 heuresn/a 1,32150.8715,548 EUR-8,951
Nasdaq 100Journaliern/a 1,39448.649,039 EUR-4,768
DAX 40Journaliern/a 1,87248.567,381 EUR-5,523
S&P 500Journaliern/a 1,87445.463,219 EUR-938

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Smoothed Z-Score Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myZ = 0
ONCE lastentry = -1000
ONCE lastexit = -1000

mean = Average[3](close)
sd = STD[3](close)

25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Smoothed Z-Score Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 1.34 sur 1,808 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,273 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 39,631 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Turtle Trade

Meilleure exécution sur le même marché, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 trades

Bollinger %B Reversal Long

Également une stratégie mean reversion.

1.34 PF · 716 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation