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Stratégies / Breakout / Smoothed Channel Breakout (long et short)

Smoothed Channel Breakout (long and short)

La stratégie achète lorsque le prix croise au-dessus d'une bande de plus hauts sur 200 bars lissée, et vend en short lorsqu'il croise sous une bande de plus bas sur 200 bars lissée. Les sorties se déclenchent lorsque le prix repasse à travers la bande décalée de 2 fois l'ATR(14).

BreakoutLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
3,756Gain net EUR
38.87%Taux de réussite
2,053Trades
-2,324Max drawdown
1.83Trade moyen

Meilleure exécution sur 15. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-30m-opt.tsv:81.

Règles d'entrée, long

  1. La bande supérieure est la moyenne mobile simple sur 10 bars du plus haut sur 200 bars

Règles d'entrée, short

  1. La bande inférieure est la moyenne mobile simple sur 10 bars du plus bas sur 200 bars

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque la clôture croise au-dessus de la bande inférieure plus 2 fois l'ATR(14)
  3. Une entrée inverse retourne la position

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 2,05338.873,756 EUR-2,324
USD/JPYJournaliern/a 13243.181,074,060 USD-474,100
USD/JPY4 heuresn/a 36538.63181,110 USD-154,000
EUR/USD4 heuresn/a 49340.3728,191 USD-27,117
ArgentJournaliern/a 10938.5325,424 USD-18,479
Pétrole BrentJournaliern/a 3865.7917,420 EUR-3,747
Argent4 heuresn/a 31639.5611,635 USD-11,336
GBP/USDJournaliern/a 15145.036,958 USD-3,568
Pétrole brut américainJournaliern/a 11935.295,700 EUR-4,819
Pétrole brut américain4 heuresn/a 24847.985,304 EUR-2,907
DAX 40Journaliern/a 20742.034,910 EUR-3,513
Or30 minn/a 1,94638.691,693 EUR-523
Or4 heuresn/a 33141.691,571 EUR-437
OrJournaliern/a 13146.561,314 EUR-773
Or1 heuren/a 1,25138.451,232 EUR-513

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Smoothed Channel Breakout (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myA = AverageTrueRange[14](close) * 2
hiband = Average[10](highest[200](high))
histop = hiband - myA
loband = Average[10](lowest[200](low))
lostop = loband + myA

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,324 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,756 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Smoothed Channel Breakout (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 2,053 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,324 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,756 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation