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Stratégies / Tendance / SMA Slope With ADX Filter

SMA Slope With ADX Filter

L'idée achète lorsque la SMA 20 périodes ne baisse pas, que l'ADX est au-dessus de 25 et que la SMA 200 périodes ne baisse pas, et vend en short lorsque les deux SMA baissent avec un ADX au-dessus de 25. Les trades utilisent un stop de 0.5 pour cent et un objectif de 1.0 pour cent.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.22Profit factor
1,876,310Gain net USD
37.49%Taux de réussite
2,027Trades
-204,250Max drawdown
926Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1, de l'exécution pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:15.

Règles d'entrée, long

  2. Achète 1 contrat au marché lorsqu'aucune position longue n'est ouverte, avec un stop de 0.5 pour cent et un objectif de 1.0 pour cent

Règles d'entrée, short

  2. Vend 1 contrat en short au marché lorsqu'aucun short n'est ouvert, avec un stop de 0.5 pour cent et un objectif de 1.0 pour cent

Règles de sortie

  2. La SMA 20 bars se retourne à la hausse pendant qu'un short est ouvert, ce qui clôture le short au marché
  3. Un signal contraire qualifié inverse la position
  4. Le stop à 0.5 pour cent ou l'objectif à 1.0 pour cent clôture le trade

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.22 2,02737.491,876,310 USD-204,250
EUR/USDJournaliern/a 1,77535.6651,268 USD-34,308
GBP/USDJournaliern/a 1,88535.335,770 USD-4,898

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// SMA Slope With ADX Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sig = Average[20](close)
trend = Average[200](close)
myAdx = ADX[14]

30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter SMA Slope With ADX Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.22 sur 2,027 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 204,250 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,876,310 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation