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Il achète lorsque le prix est sous sa SMA 10 périodes, au-dessus de sa SMA 200 périodes, et que le RSI(3) est sous 30. Il clôture lorsque le prix repasse au-dessus de la SMA 10 périodes et sous le plus bas de la bar précédente, ou sur un stop de 5 pour cent ou un objectif de 20 pour cent.
Meilleure exécution sur 12. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-13-USA500-D.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 2.04 | 399 | 70.43 | 6,165 EUR | -921 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 1.78 | 376 | 62.77 | 21,754 EUR | -4,024 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.62 | 720 | 67.22 | 5,135 EUR | -732 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | 1.38 | 719 | 65.92 | 13,966 EUR | -3,558 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 362 | 67.13 | 27,405 EUR | -7,901 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 291 | 63.92 | 25,766 USD | -11,480 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 488 | 61.68 | 25,715 USD | -10,397 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 208 | 68.75 | 16,077 EUR | -5,374 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 700 | 62.43 | 13,440 EUR | -6,303 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 443 | 60.50 | 8,478 EUR | -5,248 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 303 | 62.71 | 2,684 EUR | -2,570 |
| Or | Journalier | n/a | 295 | 57.29 | 1,479 EUR | -1,225 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SMA Pullback With RSI Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false malong = Average[200](close) mashort = Average[10](close) myRsi = RSI[3](close)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.04 sur 399 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 921 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,165 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
