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La stratégie achète lorsque le prix est au-dessus de la moyenne sur 200 bars mais sous la moyenne sur 10 bars, et vend lorsque le prix clôture au-dessus de la moyenne sur 10 bars. Elle sort aussi si la clôture descend de plus de 0.10 sous le prix d'entrée.
Meilleure exécution sur 8. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USA500-D.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.79 | 902 | 66.96 | 3,955 EUR | -560 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 1.70 | 740 | 67.43 | 15,200 EUR | -2,512 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 547 | 70.75 | 50,017 USD | -28,720 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 590 | 72.37 | 23,286 USD | -9,919 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 857 | 71.65 | 19,885 EUR | -6,967 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 860 | 68.37 | 11,275 EUR | -2,941 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 594 | 74.24 | 7,166 EUR | -3,968 |
| Or | Journalier | n/a | 678 | 65.63 | 1,093 EUR | -636 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SMA Pullback Long With Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 maslow = Average[200](close) mafast = Average[10](close)
23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.
| Barres disponibles | 14,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 3,954.60 EUR |
| Net, exécution longue | 3,954.60 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 1.79 sur 902 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 560 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,955 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
