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Stratégies / Tendance / SMA Crossover ATR Stop Reversal

SMA Crossover ATR Stop Reversal

Il achète lorsque la SMA(15) croise au-dessus de la SMA(45) et vend en short sur le croisement inverse, en s'inversant à chaque fois. Chaque stop se situe à 2 fois l'ATR(14) de la clôture du signal, et le trade se clôture lorsque le prix le traverse.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.58Profit factor
2,447,240Gain net USD
34.11%Taux de réussite
343Trades
-450,010Max drawdown
7,135Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:40.

Règles d'entrée, long

  1. La SMA(15) croise au-dessus de la SMA(45).

Règles d'entrée, short

  1. La SMA(15) croise sous la SMA(45).

Règles de sortie

  2. Les stops ne s'appliquent qu'après l'occurrence d'un croisement long et d'un croisement short.
  3. Le stop d'un short se situe à la clôture du signal plus 2 fois l'ATR 14 périodes, et le short se clôture lorsque le plus haut croise au-dessus de ce niveau.
  4. Un croisement contraire clôture le trade et l'inverse.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.58 34334.112,447,240 USD-450,010
USD/JPY30 minn/a 5,09530.34460,770 USD-218,280
USD/JPY1 heuren/a 3,59731.14363,480 USD-298,290
EUR/USDJournaliern/a 31132.1586,357 USD-41,909
Pétrole BrentJournaliern/a 12634.1320,843 EUR-5,357
Pétrole brut américainJournaliern/a 28934.9519,138 EUR-10,900
GBP/USDJournaliern/a 32829.5716,134 USD-7,929
OrJournaliern/a 39131.202,613 EUR-1,061
Or30 minn/a 5,14028.352,074 EUR-1,294
Or4 heuresn/a 76131.411,410 EUR-1,385

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// SMA Crossover ATR Stop Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE trend = 0
ONCE hadlong = 0
ONCE hadshort = 0
ONCE entryprice = 0
ONCE entrydist = 0
ONCE longstop = 0
ONCE shortstop = 99999

fast = Average[15](close)
slow = Average[45](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

51 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter SMA Crossover ATR Stop Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.58 sur 343 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 450,010 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,447,240 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation