Les livres... mais pas gratuits
La stratégie achète lorsque la moyenne sur 9 bars croise au-dessus de la moyenne sur 21 bars, le prix étant au-dessus de la moyenne sur 200 bars, et vend en short sur le croisement symétrique sous celle-ci. Chaque signal place un stop à 2 fois l'ATR(14) et un objectif au double de cette distance.
Meilleure exécution sur 12. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.58 | 340 | 40.88 | 24,340 USD | -2,300 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | 1.23 | 503 | 37.57 | 10,385 EUR | -2,549 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 297 | 36.03 | 9,593 EUR | -5,268 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 381 | 38.32 | 8,806 EUR | -4,036 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 236 | 36.02 | 7,962 EUR | -6,313 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 232 | 37.50 | 6,549 EUR | -6,508 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 329 | 37.39 | 5,973 EUR | -5,757 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 712 | 33.43 | 4,049 EUR | -3,244 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 333 | 35.14 | 2,382 EUR | -789 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,673 | 33.41 | 1,518 EUR | -1,187 |
| Or | Journalier | n/a | 297 | 41.41 | 1,438 EUR | -828 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 688 | 33.58 | 1,194 EUR | -774 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SMA Crossover ATR Bracket Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = Average[9](close) slow = Average[21](close) trend = Average[200](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) sl = myAtr * 2 tp = myAtr * 2 * 2
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.58 sur 340 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,300 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 24,340 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
