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Stratégies / Tendance / Signal To Noise Stop And Reverse

Signal To Noise Stop And Reverse

Il achète lorsque la valeur signal sur bruit de la bar précédente est au-dessus de sa moyenne sur 7 périodes, et vend en short lorsqu'elle est en dessous. La valeur est une mesure logarithmique construite à partir des 21 dernières clôtures.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.56Profit factor
3,666,700Gain net USD
42.07%Taux de réussite
656Trades
-768,160Max drawdown
5,589Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:11.

Règles d'entrée, long

  1. Sur la bar précédente, la valeur signal sur bruit est au-dessus de sa moyenne sur 7 périodes.

Règles d'entrée, short

  1. Sur la bar précédente, la valeur signal sur bruit est sous sa moyenne sur 7 périodes.

Règles de sortie

  2. Si les deux valeurs sont égales, la position ouverte est clôturée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.56 65642.073,666,700 USD-768,160
USD/JPY1 heuren/a 6,68040.041,267,690 USD-352,220
EUR/USDJournaliern/a 58041.55155,794 USD-64,507
Pétrole BrentJournaliern/a 23036.9616,561 EUR-10,313
Pétrole brut américainJournaliern/a 52542.2912,727 EUR-10,636
GBP/USDJournaliern/a 66741.8312,063 USD-10,895
Nasdaq 100Journaliern/a 49337.738,404 EUR-5,893
Or1 heuren/a 5,79838.503,344 EUR-1,546
Or4 heuresn/a 1,47339.712,432 EUR-1,342

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Signal To Noise Stop And Reverse
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

inv = 1 / close
suminv = summation[20](inv)
stn = -10 * log(suminv[1] / 21)
smastn = Average[7](stn)

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Signal To Noise Stop And Reverse dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.56 sur 656 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 768,160 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 3,666,700 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation