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Stratégies / Tendance / Sequential Moving Average Crossover

Sequential Moving Average Crossover

La stratégie achète lorsqu'une moyenne sur 5 périodes croise au-dessus de la moyenne sur 10 périodes, puis successivement celles sur 30 et 60 périodes, tant que la largeur de la Bollinger Band est suffisante. Elle sort lorsque le prix clôture au niveau de la moyenne sur 30 périodes ou en dessous, et attend 15 bars avant de rentrer à nouveau.

TendanceLong & shortSwingDAX 401 heure
n/aProfit factor
3,384Gain net EUR
33.59%Taux de réussite
661Trades
-2,181Max drawdown
5.12Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. DAX 40, 1 heure, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-1h-opt.tsv:79.

Règles d'entrée, long

  1. La moyenne sur 5 périodes croise au-dessus de la moyenne sur 10 périodes pour démarrer une séquence.
  3. La largeur de la Bollinger Band (20 périodes, 2 écarts-types) rapportée à sa ligne médiane est d'au moins 0.015, et aucune sortie n'a eu lieu au cours des 15 dernières bars.

Règles d'entrée, short

  1. La moyenne sur 5 périodes croise sous la moyenne sur 10 périodes pour démarrer une séquence, puis la moyenne sur 30 ou 60 périodes dans les 200 bars.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture au marché lorsque la clôture est supérieure ou égale à la moyenne sur 30 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution1 heuren/a 66133.593,384 EUR-2,181
USD/JPY10 minn/a 666.6740,610 USD-18,170
Argent3 minn/a 26733.3322,412 USD-10,014
Argent2 minn/a 22632.3012,791 USD-6,963
Pétrole BrentJournaliern/a 9329.0312,108 EUR-7,664
USD/JPY5 minn/a 1100.005,630 USD-5,350
Nikkei 2255 minn/a 7045.714,077 USD-2,115
Nasdaq 1005 minn/a 4247.622,926 EUR-1,218
Pétrole brut américain2 minn/a 14736.731,886 EUR-1,012
OrJournaliern/a 25829.07949 EUR-592
Nasdaq 1002 minn/a 4100.00862 EUR-353
DAX 4010 minn/a 6246.77861 EUR-625

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Sequential Moving Average Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE stl = 0
ONCE stlbar = 0
ONCE sts = 0
ONCE stsbar = 0
ONCE cooluntil = -1

mafive = Average[5](close)
maten = Average[10](close)
mathirty = Average[30](close)
masixty = Average[60](close)

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)

86 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,181 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,384 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Sequential Moving Average Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 1 heure, avec 661 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,181 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,384 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation