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Stratégies / Mean reversion / Seasonal RSI Dip Long Short

Seasonal RSI Dip Long Short

Achète lorsque le RSI 2 périodes passe sous 10 entre août et février, puis vend dès qu'il passe au-dessus de 50. Le côté short est codé mais ses conditions d'entrée et de sortie sont fixées à zéro, de sorte qu'aucun trade short n'est ouvert.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
2.04Profit factor
1,703Gain net USD
72.31%Taux de réussite
65Trades
-469Max drawdown
26.20Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:36.

Règles d'entrée, long

  1. Le mois calendaire est compris entre août et février.

Règles d'entrée, short

  1. La condition d'entrée short est fixée à zéro, donc aucune position short ne s'ouvre.

Règles de sortie

  2. La condition de sortie short est fixée à zéro, donc elle ne clôture jamais une position short.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.04 6572.311,703 USD-469
Pétrole brut américainJournalier1.20 36563.019,372 EUR-8,333

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Seasonal RSI Dip Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • La meilleure exécution ne compte que 65 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Seasonal RSI Dip Long Short dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.04 sur 65 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 469 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,703 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation