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Stratégies / Mean reversion / Scored Oversold Reversal Long

Scored Oversold Reversal Long

La stratégie attribue des points au RSI en survente, aux retournements du MACD, à la forme des chandeliers et à une figure de renversement haussier, puis achète 1 contrat lorsque le score atteint 13 ou plus. Elle place un stop sous le plus bas récent sur 11 bars et un objectif à 5 fois ce risque.

Mean reversionLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
3.05Profit factor
47,870Gain net USD
42.57%Taux de réussite
148Trades
-4,000Max drawdown
323Trade moyen

Meilleure exécution sur 29. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:28.

Règles d'entrée, long

  1. Le score ajoute 2 lorsque le RSI(21) est sous 30, 2 de plus sous 25, et 1 lorsque le RSI monte.
  2. Il ajoute 1 lorsque la ligne MACD (3 et 10 périodes) est sous 0, 2 lorsqu'elle monte, et 2 lorsque l'histogramme monte.
  3. Il ajoute 2 lorsque la mèche inférieure dépasse 50% de l'amplitude, 1 lorsque le corps est inférieur à 30%, et 1 pour une bar verte.
  4. Il ajoute 2 lorsqu'un des 3 derniers plus hauts dépasse 1.003 fois la clôture, et 4 pour un renversement haussier confirmé.
  5. La clôture d'une bar candidate est inférieure à au moins 11 des 12 derniers plus bas, et une clôture au-dessus de son plus haut dans les 4 bars la confirme.

Règles de sortie

  2. L'objectif se situe à 5 fois la distance de stop au-dessus du prix d'entrée.
  3. Aucune sortie basée sur un signal n'est utilisée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier3.05 14842.5747,870 USD-4,000
Nikkei 22515 minn/a 48320.0830,074 USD-8,504
Nikkei 22530 minn/a 59716.9217,720 USD-7,453
Nikkei 2252 minn/a 30319.8012,741 USD-4,252
Dow Jones1 heuren/a 16619.8812,690 EUR-5,723
Nikkei 22510 minn/a 44818.0812,484 USD-6,234
Nikkei 2251 heuren/a 41315.5011,321 USD-8,423
Dow JonesJournaliern/a 11623.289,831 EUR-8,027
Dow Jones15 minn/a 37117.799,765 EUR-5,823
Dow Jones10 minn/a 32220.508,937 EUR-3,587
Dow Jones30 minn/a 24420.908,910 EUR-5,589
DAX 4030 minn/a 69119.398,598 EUR-5,140
Nikkei 2255 minn/a 37417.918,510 USD-8,051
Nikkei 2251 minn/a 22718.947,500 USD-5,436
Pétrole brut américainJournaliern/a 13326.327,481 EUR-3,646
DAX 401 heuren/a 47617.656,150 EUR-2,990
Dow Jones4 heuresn/a 6124.595,856 EUR-5,100
Nasdaq 1001 heuren/a 51014.515,595 EUR-5,148
Dow Jones2 minn/a 15819.624,751 EUR-3,865
DAX 4015 minn/a 49617.944,705 EUR-2,721
Dow Jones1 minn/a 12120.664,131 EUR-2,064
Pétrole brut américain30 minn/a 84816.983,591 EUR-2,598
S&P 5001 heuren/a 43018.142,861 EUR-819
FTSE 1001 heuren/a 46318.792,439 EUR-2,236
FTSE 10010 minn/a 29219.521,896 EUR-1,045
Or15 minn/a 31719.561,256 EUR-429
S&P 5005 minn/a 21320.191,204 EUR-401
Or10 minn/a 29517.971,077 EUR-590
S&P 5002 minn/a 14919.46379 EUR-367

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 29. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Scored Oversold Reversal Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cand = 0
ONCE rlow = 0
ONCE rhigh = 0
ONCE conf = 0
ONCE ccnt = 0
ONCE tpslset = 0

myMacd = ExponentialAverage[3](close) - ExponentialAverage[10](close)
signal = ExponentialAverage[3](myMacd)
hist = myMacd - signal
myRsi = RSI[21](close)

body = ABS(close - open)
lwick = MIN(open, close) - low
tot = high - low

97 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIMACD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Scored Oversold Reversal Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 29 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 3.05 sur 148 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,000 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 47,870 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation