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La stratégie achète lorsque l'EMA 50 bars est au-dessus de l'EMA 200 bars, que la clôture est au-dessus de l'EMA 50 bars, et que le RSI croise au-dessus de 50 après un repli entre 40 et 50. Elle sort lorsque l'EMA 50 bars croise sous l'EMA 200 bars.
Meilleure exécution sur 18. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USA500-D-opt.tsv:106.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | n/a | 163 | 34.97 | 811 EUR | -761 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 155 | 40.00 | 13,736 EUR | -5,120 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 80 | 45.00 | 7,110 USD | -4,710 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 114 | 40.35 | 3,931 EUR | -2,683 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 24 | 54.17 | 2,507 EUR | -1,936 |
| Pétrole brut américain | 30 min | n/a | 55 | 43.64 | 1,527 EUR | -1,077 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,513 USD | -693 |
| Or | Journalier | n/a | 132 | 43.94 | 1,341 EUR | -1,189 |
| Pétrole Brent | 30 min | n/a | 39 | 41.03 | 1,150 EUR | -1,141 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 998 EUR | -84.50 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1 | 100.00 | 400 USD | -0.00 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 359 EUR | -162 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 10 | 60.00 | 337 EUR | -159 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 309 EUR | -221 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 240 EUR | -232 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 230 EUR | -87.78 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 226 EUR | -158 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 104 EUR | -4.87 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // RSI Pullback Trend Continuation // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emafast = ExponentialAverage[50](close) emaslow = ExponentialAverage[200](close) myRsi = RSI[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, Journalier, avec 163 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 761 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 811 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
