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La stratégie achète lorsque le RSI(10) croise au-dessus de 40 avec la clôture au-dessus de l'EMA 200 périodes. Elle vend en short lorsque le RSI(10) croise sous 60 avec la clôture sous cette EMA, et chaque trade utilise un stop à 4 fois l'ATR 14 périodes.
Meilleure exécution sur 8. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.77 | 145 | 44.14 | 4,070 EUR | -905 |
| USD/JPY | Journalier | 1.54 | 502 | 42.43 | 71,600 USD | -9,070 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 102 | 42.16 | 31,149 USD | -18,375 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 121 | 41.32 | 16,929 EUR | -7,928 |
| Or | Journalier | n/a | 123 | 47.97 | 3,012 EUR | -1,101 |
| Or | 4 heures | n/a | 291 | 37.46 | 2,653 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 341 | 34.90 | 1,791 EUR | -942 |
| Or | 5 min | n/a | 1,848 | 32.47 | 669 EUR | -651 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // RSI Pullback Trend Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ema = ExponentialAverage[200](close) myRsi = RSI[10](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 1.77 sur 145 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 905 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,070 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
