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Stratégies / Momentum / RSI Fifty Cross With ATR Filter

RSI Fifty Cross With ATR Filter

La stratégie achète lorsque le RSI(14) croise au-dessus de 50, avec la clôture au-dessus de l'EMA 200 périodes et l'ATR au-dessus de sa moyenne sur 20 périodes. Elle vend en short sur le croisement symétrique du RSI sous 50, et clôture un trade lorsque la clôture repasse à travers l'EMA 50 périodes.

MomentumLong & shortSwingNikkei 225Journalier
1.64Profit factor
33,126Gain net USD
29.13%Taux de réussite
206Trades
-8,267Max drawdown
161Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Nikkei 225, Journalier, spread 10, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de l'EMA à 200 périodes
  3. L'ATR 14 périodes est au-dessus de sa moyenne sur 20 périodes

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est en dessous de l'EMA à 200 périodes
  3. L'ATR 14 périodes est au-dessus de sa moyenne sur 20 périodes

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque la clôture passe au-dessus de l'EMA 50 périodes, sauf si une entrée de renversement se déclenche
  3. Une entrée inverse retourne la position

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, Journalier
Spread10 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nikkei 225Meilleure exécutionJournalier1.64 20629.1333,126 USD-8,267
USD/JPYJournaliern/a 27928.321,586,530 USD-512,200
USD/JPY1 heuren/a 2,67124.63320,040 USD-223,360
Dow JonesJournaliern/a 28732.4017,557 EUR-6,455
DAX 40Journaliern/a 31829.259,336 EUR-4,774
Nasdaq 100Journaliern/a 25429.538,981 EUR-4,116
Pétrole brut américain4 heuresn/a 51126.428,630 EUR-4,151
S&P 500Journaliern/a 33428.142,440 EUR-841
Or4 heuresn/a 56828.871,651 EUR-782

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Fifty Cross With ATR Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
emaexit = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)

24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSIATRSMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNikkei 225 · Journalier · données anciennes 0.00 USD

Nikkei 225 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 11,000 barres.

Nikkei 225 · Journalier

Barres disponibles11,000
Net, exécution standard de 200,000 barres33,125.50 USD
Net, exécution longue33,125.50 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Fifty Cross With ATR Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nikkei 225, Journalier, avec un profit factor de 1.64 sur 206 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,267 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 33,126 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Stochastic Reversal With Psychological Line

Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation