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Stratégies / Tendance / Reversal With Swing Range Filter

Reversal With Swing Range Filter

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et un filtre de swing fondé sur les plus hauts et plus bas sur 5 barres pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux signaux divergent.

TendanceLong & shortSwingGBP/USDJournalier
n/aProfit factor
10,696Gain net USD
38.97%Taux de réussite
503Trades
-8,150Max drawdown
21.26Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. GBP/USD, Journalier, spread 1.5, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-GBPUSD-D-opt.tsv:52.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du swing vaut +1 lorsque le plus haut sur 5 barres, actuel et d'il y a deux barres, est supérieur à sa valeur d'il y a une barre.
  3. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du swing vaut -1 lorsque le plus bas sur 5 barres, actuel et d'il y a deux barres, est inférieur à sa valeur d'il y a une barre.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les deux états ne pointent plus tous deux vers le bas.
  3. Il n'y a ni stop ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGBP/USD, Journalier
Spread1.5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
GBP/USDMeilleure exécutionJournaliern/a 50338.9710,696 USD-8,150
USD/JPYJournaliern/a 47037.231,116,960 USD-652,290

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Swing Range Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

50 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 8,150 USD est élevé par rapport au gain net de 10,696 USD.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Swing Range Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est GBP/USD, Journalier, avec 503 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,150 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 10,696 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation