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Stratégies / Tendance / Reversal With Lagged Close Filter

Reversal With Lagged Close Filter

Achète lorsqu'une figure de retournement sur les prix de clôture et une clôture au-dessus de la clôture de 40 barres plus tôt pointent tous deux à la hausse, et vend à découvert lorsque les deux pointent à la baisse. Toute position ouverte est clôturée lorsque les deux signaux divergent.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
1,955,800Gain net USD
33.09%Taux de réussite
550Trades
-576,200Max drawdown
3,556Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-USDJPY-D-opt.tsv:16.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du Lag vaut +1 lorsque la clôture est au-dessus de la clôture de 40 barres plus tôt, et -1 lorsqu'elle est en dessous.
  3. Le système achète un contrat au marché lorsque les deux états valent +1.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du Lag vaut -1 lorsque la clôture est sous la clôture de 40 barres plus tôt.
  3. Le système vend à découvert un contrat au marché lorsque les deux états valent -1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les deux états ne pointent plus tous deux vers le bas.
  3. Il n'y a ni stop ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 55033.091,955,800 USD-576,200
Pétrole BrentJournaliern/a 21831.1916,785 EUR-5,863
Pétrole brut américainJournaliern/a 44335.2113,881 EUR-7,035
OrJournaliern/a 54732.362,835 EUR-809

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal With Lagged Close Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[15](low)
hh = highest[15](high)

48 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal With Lagged Close Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 550 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 576,200 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,955,800 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

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Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation