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Stratégies / Tendance / Reversal Pattern With Shifted Averages

Reversal Pattern With Shifted Averages

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec trois moyennes décalées du prix médian dans un ordre haussier, et vend à découvert le pendant baissier. Les positions ouvertes se clôturent lorsque les états ne concordent plus.

TendanceLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
13,177Gain net EUR
35.04%Taux de réussite
4,252Trades
-6,463Max drawdown
3.10Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-DAX40-30m-opt.tsv:44.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  3. Les lignes de SMA du prix médian sont dans un ordre haussier : la période 5 (décalée de 3 barres) au-dessus de la période 8 (décalée de 5 barres), elle-même au-dessus de la période 13 (décalée de 8 barres).
  4. La clôture est au-dessus de la plus courte de ces moyennes.
  5. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  3. Les lignes de SMA du prix médian sont dans un ordre baissier : la période 5 (décalée de 3 barres) sous la période 8 (décalée de 5 barres), elle-même sous la période 13 (décalée de 8 barres).
  4. La clôture est sous la plus courte de ces moyennes.
  5. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 4,25235.0413,177 EUR-6,463
Nikkei 225Journaliern/a 22440.1821,494 USD-19,805
Pétrole BrentJournaliern/a 10238.2415,060 EUR-6,966
Or1 heuren/a 2,58235.942,441 EUR-734
OrJournaliern/a 27340.292,324 EUR-809
Or4 heuresn/a 65338.131,228 EUR-973

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Shifted Averages
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myK = 50
ONCE nabar = -100
ONCE posrev = 0
ONCE posbw = 0

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

49 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Shifted Averages dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 4,252 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,463 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,177 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation