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Stratégies / Tendance / Reversal Pattern With Confluence Score

Reversal Pattern With Confluence Score

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec un score de confluence haussier construit à partir du momentum des moyennes mobiles, de la phase et des composantes de cycle de tendance, et vend à découvert le pendant baissier. Les positions se clôturent lorsque le score est mixte ou que le retournement diverge.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.48Profit factor
2,735,850Gain net USD
39.95%Taux de réussite
836Trades
-504,070Max drawdown
3,273Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:70.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Un score mixte, une valeur non nulle comprise entre -1 et 1, clôture au marché toute position ouverte.
  3. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.48 83639.952,735,850 USD-504,070
Nikkei 225Journaliern/a 1,00246.6132,647 USD-21,247
Argent4 heuresn/a 2,04136.2615,632 USD-14,998
Pétrole BrentJournaliern/a 41443.4814,796 EUR-4,950
Pétrole brut américainJournaliern/a 88043.9813,416 EUR-7,130
OrJournaliern/a 88237.761,352 EUR-1,276

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Confluence Score
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE posconf = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

335 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Confluence Score dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.48 sur 836 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 504,070 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,735,850 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation