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Stratégies / Breakout / Reversal Pattern With Average Range Breakout

Reversal Pattern With Average Range Breakout

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec un plus haut qui casse au-dessus du plus haut précédent plus l'amplitude moyenne sur 21 périodes, et vend à découvert lorsqu'un plus bas casse sous le plus bas précédent moins cette amplitude. Les positions se clôturent lorsque les états divergent.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.43Profit factor
2,148,720Gain net USD
42.21%Taux de réussite
462Trades
-425,400Max drawdown
4,651Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:64.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.43 46242.212,148,720 USD-425,400
Nikkei 225Journaliern/a 45544.1823,555 USD-14,006
Pétrole BrentJournaliern/a 20442.1613,158 EUR-5,195
DAX 4030 minn/a 7,50637.896,935 EUR-5,588
Or30 minn/a 7,27239.873,068 EUR-2,149
OrJournaliern/a 54934.611,449 EUR-896

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Average Range Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

49 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With Average Range Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.43 sur 462 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 425,400 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,148,720 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation