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Stratégies / Tendance / Reversal Pattern With ATR Trailing Line

Reversal Pattern With ATR Trailing Line

Le système achète lorsqu'un retournement de clôture basé sur le stochastique concorde avec une clôture qui franchit au-dessus d'une ligne de suivi ATR, et vend à découvert la condition symétrique. Les positions se clôturent lorsque les états ne concordent plus.

TendanceLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
8,230Gain net EUR
35.20%Taux de réussite
3,778Trades
-4,079Max drawdown
2.18Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-DAX40-30m-opt.tsv:41.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est supérieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était inférieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est en dessous de sa SMA à 3 périodes et au-dessus de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte, le système achète 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est inférieure à la clôture précédente, et la clôture précédente était supérieure à la clôture de 2 bars plus tôt.
  2. Le %K du Stochastic (14 périodes) est au-dessus de sa SMA à 3 périodes et en dessous de 50 sur la même bar.
  4. Lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte, le système vend à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Lorsqu'ils ne concordent plus, un short ouvert est racheté au marché.
  3. La ligne de suivi n'est utilisée que comme état de signal, donc aucun stop ni objectif distinct n'est placé.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 3,77835.208,230 EUR-4,079
Nikkei 225Journaliern/a 20839.9031,557 USD-17,797
Argent4 heuresn/a 55736.6228,548 USD-14,262
Pétrole BrentJournaliern/a 9040.0019,629 EUR-6,266
Pétrole brut américainJournaliern/a 20538.058,035 EUR-7,744
Or30 minn/a 3,34235.821,763 EUR-1,287
Or4 heuresn/a 55437.181,326 EUR-1,038
Or1 heuren/a 2,09536.181,243 EUR-989

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reversal Pattern With ATR Trailing Line
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE stoch = 50
ONCE posrev = 0
ONCE postwo = 0
ONCE ts = 0

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

52 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRStochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reversal Pattern With ATR Trailing Line dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 3,778 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,079 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,230 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation