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Stratégies / Mean reversion / Regime Filtered RSI Dip

Regime Filtered RSI Dip

La stratégie achète lorsque le cours est sous les EMA sur 60 et 120 périodes, que le DI négatif est au-dessus de sa moyenne et que le RSI ne baisse pas, dans l'un des quatre régimes de tendance. Elle vend sur des signaux d'épuisement, avec un stop de 50 % et un objectif de 100 %.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 5004 heures
3.57Profit factor
3,461Gain net EUR
79.00%Taux de réussite
100Trades
-757Max drawdown
34.61Trade moyen

Meilleure exécution sur 25. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USA500-4h.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est en dessous de l'EMA à 60 périodes et de l'EMA à 120 périodes
  2. Le -DI à 14 périodes est au-dessus de son EMA à 25 périodes
  3. Le RSI à 5 périodes n'est pas inférieur à sa valeur de la bar précédente
  5. Aucune condition de sortie n'est vraie sur la même bar
  6. Aucune position longue n'est actuellement ouverte

Règles de sortie

  2. La clôture est au-dessus de l'EMA à 120 périodes, avec l'EMA du RSI à 5 périodes au-dessus ou égale à 75, ou la clôture au-dessus de la SMA à 240 périodes
  3. La clôture est au-dessus de l'EMA à 120 périodes, l'ADX est supérieur à 30, et l'EMA du RSI à 5 périodes est au-dessus ou égale à 80, dans un régime de tendance haussière
  4. La SMA à 240 périodes ne monte pas et sa pente ralentit, avec l'EMA du RSI à 5 périodes au-dessus ou égale à 75
  5. Le -DI est en dessous du +DI tandis que la clôture est au-dessus de l'EMA à 60 périodes
  6. Un stop-loss se place à 50 % sous le prix d'entrée et un objectif de gain à 100 % au-dessus

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heures3.57 10079.003,461 EUR-757
Nasdaq 1001 heure1.89 36566.8511,891 EUR-1,594
USD/JPY4 heuresn/a 9966.67326,500 USD-163,190
Nikkei 2251 heuren/a 26261.8314,730 USD-6,267
Argent4 heuresn/a 10263.7314,599 USD-11,675
Dow Jones4 heuresn/a 3871.0514,376 EUR-5,000
Argent5 minn/a 39266.0714,276 USD-7,901
Nikkei 225Journaliern/a 1866.6713,220 USD-10,836
Dow Jones1 heuren/a 10363.1111,099 EUR-4,937
Dow JonesJournaliern/a 2171.4310,041 EUR-8,615
Argent3 minn/a 39165.739,113 USD-7,295
DAX 401 heuren/a 31064.849,001 EUR-2,604
Nasdaq 10030 minn/a 45161.867,136 EUR-3,050
EUR/USD10 minn/a 37164.966,658 USD-5,079
DAX 40Journaliern/a 2157.145,544 EUR-3,520
Nasdaq 100Journaliern/a 1866.675,518 EUR-3,611
Dow Jones30 minn/a 20965.075,176 EUR-4,700
FTSE 100Journaliern/a 2483.334,273 EUR-2,081
EUR/USD5 minn/a 37462.834,165 USD-3,423
Pétrole Brent2 minn/a 41962.773,029 EUR-956
Dow Jones2 minn/a 35764.712,847 EUR-1,825
Pétrole Brent10 minn/a 44461.942,309 EUR-1,869
S&P 5001 heuren/a 34662.722,076 EUR-545
S&P 50030 minn/a 45159.201,113 EUR-944
Or2 minn/a 34065.00709 EUR-333

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 25. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Regime Filtered RSI Dip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[5](close)
emarsi = ExponentialAverage[5](myRsi)
myAdx = ADX[14]
minusdi = DIminus[14](close)
plusdi = DIplus[14](close)
minusdiema = ExponentialAverage[25](minusdi)
lowsma = ExponentialAverage[60](close)
highsma = ExponentialAverage[120](close)
fastsma = Average[120](close)
slowsma = Average[240](close)

35 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMAADXDMISMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · 4 heures · données anciennes 0.00 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.

S&P 500 · 4 heures

Barres disponibles28,000
Net, exécution standard de 200,000 barres3,460.68 EUR
Net, exécution longue3,460.68 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Regime Filtered RSI Dip dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 25 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, 4 heures, avec un profit factor de 3.57 sur 100 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 757 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,461 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Meilleure exécution sur le même marché, S&P 500.

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Regime RSI Dip With 25% Stop

Également une stratégie mean reversion.

3.57 PF · 100 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation