English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Tendance / Reference Bar Structure Flip

Reference Bar Structure Flip

Achète lorsque la clôture casse le plus haut d'une barre de référence qui se réinitialise sur de nouveaux plus bas. Clôture la position longue lorsque la clôture casse le plus bas d'une barre de référence qui se réinitialise sur de nouveaux plus hauts.

TendanceLong uniquementSwingDAX 404 heures
n/aProfit factor
12,015Gain net EUR
39.04%Taux de réussite
2,431Trades
-4,725Max drawdown
4.94Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-4h-opt.tsv:102.

Règles d'entrée, long

  1. En état baissier, la barre de référence se réinitialise sur la barre courante chaque fois que le plus bas atteint ou casse le plus bas de référence.

Règles de sortie

  2. En état haussier, la barre de référence se réinitialise chaque fois que le plus haut atteint un nouveau plus haut.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution4 heuresn/a 2,43139.0412,015 EUR-4,725
Dow JonesJournaliern/a 1,36538.7514,041 EUR-9,219
Nasdaq 1004 heuresn/a 2,36838.1813,105 EUR-6,161
Or4 heuresn/a 2,28136.121,175 EUR-1,155

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Reference Bar Structure Flip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE init = 0
ONCE trend = 0
ONCE sh = 0
ONCE sl = 0

chup = 0
chdn = 0
IF init = 0 THEN

38 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Reference Bar Structure Flip dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 4 heures, avec 2,431 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,725 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,015 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Heikin Ashi Color Flip

Meilleure exécution sur le même marché, DAX 40.

1.12 PF · 3,692 trades

ADX Filtered EMA Cross

Également une stratégie de tendance.

1.15 PF · 607 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation