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Achète lorsque la clôture passe au-dessus d'une ligne de déclenchement, le quantile à 95 % des 20 dernières clôtures moins l'écart type des clôtures sur 20 barres. La position longue est clôturée lorsque la clôture descend au niveau ou sous ce déclencheur.
Meilleure exécution sur 13. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-DAX40-4h.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | 1.19 | 1,643 | 31.16 | 13,332 EUR | -3,230 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 656 | 31.86 | 36,831 USD | -15,637 |
| Argent | Journalier | n/a | 658 | 26.29 | 31,297 USD | -25,328 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,413 | 29.16 | 23,990 USD | -9,849 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 849 | 32.63 | 19,112 EUR | -6,059 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 639 | 30.67 | 13,466 EUR | -4,603 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,623 | 31.12 | 11,903 EUR | -4,131 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 823 | 32.93 | 6,692 EUR | -4,591 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 1,209 | 30.36 | 6,076 EUR | -4,293 |
| Or | Journalier | n/a | 750 | 28.67 | 2,653 EUR | -1,044 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,663 | 28.92 | 2,141 EUR | -1,630 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 875 | 30.74 | 2,115 EUR | -974 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,702 | 30.38 | 1,413 EUR | -784 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Quantile Trigger Band Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false stdev = STD[20](close) top = highest[20](close) cnt = 0 second = 0 found = 0 FOR myI = 0 TO 19 DO IF close[myI] = top THEN cnt = cnt + 1
22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.19 sur 1,643 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,230 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,332 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
