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Stratégies / Tendance / QQE Line Reversal System

QQE Line Reversal System

Achète lorsque le RSI lissé passe au-dessus de la ligne de suivi QQE active et vend à découvert lorsqu'il passe en dessous, de sorte que la position est toujours longue ou courte. Chaque signal opposé inverse la position, sans stop-loss ni objectif.

TendanceLong & shortSwingDAX 401 heure
n/aProfit factor
13,386Gain net EUR
40.09%Taux de réussite
6,581Trades
-8,146Max drawdown
2.03Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-DAX40-1h-opt.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  2. Uniquement lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Uniquement lorsqu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Il n'y a ni stop loss ni objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentDAX 40, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution1 heuren/a 6,58140.0913,386 EUR-8,146
USD/JPYJournaliern/a 79642.592,339,910 USD-644,560
USD/JPY4 heuresn/a 2,17741.94386,920 USD-317,590
EUR/USDJournaliern/a 76840.8991,460 USD-81,141

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// QQE Line Reversal System
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1

myRsi = RSI[14](close)
rsima = ExponentialAverage[5](myRsi)
atrrsi = abs(rsima[1] - rsima)
maatrrsi = ExponentialAverage[27](atrrsi)
dar = ExponentialAverage[27](maatrrsi) * 4.238

newshort = rsima + dar
newlong = rsima - dar

44 lignes supplémentaires : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 8,146 EUR est élevé par rapport au gain net de 13,386 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter QQE Line Reversal System dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 1 heure, avec 6,581 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,146 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,386 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation