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Stratégies / Tendance / QQE Channel Exit Trend

QQE Channel Exit Trend

Achète une barre après que l'indice RSI a dépassé 60 pour la première fois, lorsque les EMA sur 21 et 84 montent et que la clôture est au-dessus de l'EMA sur 21. Les positions courtes reprennent ces conditions en sens inverse, avec des sorties sur croisement de la ligne QQE ou sur seuil de l'indice RSI.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.42Profit factor
1,364,610Gain net USD
43.89%Taux de réussite
319Trades
-317,880Max drawdown
4,278Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  2. Sur cette barre précédente, les EMA sur 21 et 84 étaient toutes deux supérieures à leurs valeurs de chacune des 3 barres précédentes.
  3. Sur cette bar précédente, la clôture était au-dessus de l'EMA 21.

Règles d'entrée, short

  2. Sur cette barre précédente, les EMA sur 21 et 84 étaient toutes deux inférieures à leurs valeurs de chacune des 3 barres précédentes.
  3. Sur cette bar précédente, la clôture était en dessous de l'EMA 21.

Règles de sortie

  2. Une position courte se clôture sur la première barre d'une série où la ligne QQE se situe sous l'indice RSI, ou lorsque l'indice RSI est égal ou supérieur à 50.
  3. Un trade doit être clôturé avant l'ouverture du trade opposé.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.42 31943.891,364,610 USD-317,880
USD/JPY1 heuren/a 3,28438.49210,540 USD-198,010
EUR/USDJournaliern/a 31943.8979,546 USD-31,840
Argent4 heuresn/a 76436.9113,372 USD-12,531
GBP/USDJournaliern/a 33839.356,964 USD-6,959
Pétrole BrentJournaliern/a 11341.596,671 EUR-6,401
Or1 heuren/a 2,75636.871,801 EUR-605
OrJournaliern/a 33339.941,037 EUR-660

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// QQE Channel Exit Trend
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE xlong = 0
ONCE xshort = 0
ONCE zlong = 0
ONCE zshort = 0
ONCE clong = 0
ONCE cshort = 0
ONCE buyc = 0
ONCE sellc = 0
ONCE closel = 0
ONCE closes = 0
ONCE state = 0

myRsi = RSI[14](close)
rsx = ExponentialAverage[8](myRsi)
atrrsi = ABS(rsx[1] - rsx)
maatr = ExponentialAverage[27](atrrsi)
dar = ExponentialAverage[27](maatr) * 5
newlong = rsx - dar
newshort = rsx + dar
lbp = longband[1]
lbpp = longband[2]
sbp = shortband[1]
sbpp = shortband[2]

122 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter QQE Channel Exit Trend dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.42 sur 319 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 317,880 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,364,610 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation