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Achète sur une clôture au-dessus de la moyenne sur 200 périodes mais sous la moyenne sur 10 périodes, ou sur une clôture plus de 14 % sous le plus haut sur 52 barres. Sortie lorsque la clôture est au-dessus de la moyenne sur 10 périodes et sous le plus bas précédent, ou après une baisse de 15 % depuis l'entrée.
Meilleure exécution sur 14. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:18.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 2.39 | 441 | 70.52 | 8,052 EUR | -1,192 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 2.21 | 401 | 68.83 | 29,735 EUR | -4,537 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | 1.67 | 833 | 68.07 | 23,502 EUR | -2,775 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.56 | 822 | 67.40 | 5,503 EUR | -850 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 238 | 59.66 | 88,373 USD | -44,690 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 550 | 62.00 | 39,669 USD | -9,420 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 377 | 68.17 | 37,168 USD | -20,937 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 398 | 69.35 | 34,797 EUR | -11,492 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 237 | 69.20 | 18,188 EUR | -6,134 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 549 | 61.38 | 15,834 EUR | -5,943 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 797 | 62.36 | 13,052 EUR | -7,010 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 353 | 67.71 | 7,865 EUR | -3,642 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,964 | 58.63 | 7,169 EUR | -3,891 |
| Or | Journalier | n/a | 313 | 60.38 | 2,703 EUR | -1,448 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Pullback and Dip Buying Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 malong = Average[200](close) mashort = Average[10](close) hh = highest[52](high) drop = (hh - close) / hh * 100 buycond = 0
20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.39 sur 441 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,192 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,052 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
