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Stratégies / Tendance / Price Trend Correlation Long

Price Trend Correlation Long

La stratégie achète lorsque la corrélation sur 14 barres entre la clôture et le numéro de barre passe au-dessus de -0.65, tant que la clôture est au-dessus de sa moyenne pondérée par le volume sur 55 barres. Elle clôture la position longue lorsque cette corrélation passe au-dessus de 0.65.

TendanceLong uniquementIntradayDow Jones15 min
n/aProfit factor
6,488Gain net EUR
66.85%Taux de réussite
1,867Trades
-5,156Max drawdown
3.48Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. Dow Jones, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-DOW30-15m-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la moyenne pondérée par le volume des clôtures sur 55 barres.
  3. Achète un contrat au marché lorsque la position est nulle, après la bar 60.

Règles de sortie

  1. La corrélation sur 14 barres passe au-dessus de 0.65, ce qui clôture la position longue au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution15 minn/a 1,86766.856,488 EUR-5,156
EUR/USD4 heuresn/a 44667.4926,814 USD-14,410
Nikkei 2254 heuresn/a 28968.8610,105 USD-6,812
ArgentJournaliern/a 9966.678,230 USD-3,938
Dow JonesJournaliern/a 16571.527,076 EUR-6,277
DAX 404 heuresn/a 32569.856,746 EUR-4,348
GBP/USDJournaliern/a 12170.255,958 USD-2,943
GBP/USD4 heuresn/a 44663.683,282 USD-2,040

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Price Trend Correlation Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE tsi = 0

bi = BarIndex
mx = Average[14](bi)
my = Average[14](close)
mxy = Average[14](close * bi)
cov = mxy - mx * my
sdy = STD[14](close)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAÉcart typeVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,156 EUR est élevé par rapport au gain net de 6,488 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Price Trend Correlation Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 15 minutes, avec 1,867 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,156 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,488 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Turtle Trade

Meilleure exécution sur le même marché, Dow Jones.

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ADX Filtered EMA Cross

Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation