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Stratégies / Figure / Pivot Sweep and Reclaim

Pivot Sweep and Reclaim

La stratégie trade après que le cours a balayé un pivot bas ou haut de 0.6 fois l'ATR(14) puis clôture de nouveau au-delà de celui-ci, du côté correspondant de l'EMA(200). Les stops se placent à 0.5 fois l'ATR(14) au-delà du pivot, et les objectifs valent 2 fois le risque.

FigureLong & shortSwingS&P 500Journalier
n/aProfit factor
1,085Gain net EUR
31.58%Taux de réussite
266Trades
-924Max drawdown
4.08Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-USA500-D-opt.tsv:17.

Règles d'entrée, long

  1. Les pivots bas et hauts utilisent 5 barres de chaque côté et sont confirmés 5 barres plus tard.
  2. Le plus bas perce le dernier pivot bas de plus de 0.6 fois l'ATR(14).
  4. Lorsque la position est nulle, la stratégie achète un contrat.

Règles d'entrée, short

  1. Le plus haut perce le dernier pivot haut de plus de 0.6 fois l'ATR(14).
  2. Sur cette barre de balayage ou la suivante, la clôture se situe sous le pivot haut et sous l'EMA(200).

Règles de sortie

  2. L'objectif vaut 2 fois la distance du stop, mesurée à partir de l'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournaliern/a 26631.581,085 EUR-924
Nikkei 225Journaliern/a 15945.9129,062 USD-8,585
Nasdaq 100Journaliern/a 18834.5710,252 EUR-3,042
Dow JonesJournaliern/a 19635.7110,250 EUR-4,006
DAX 40Journaliern/a 22932.757,209 EUR-7,050
USD/JPYJournaliern/a 26430.685,400 USD-4,290

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Pivot Sweep and Reclaim
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE havepl = 0
ONCE haveph = 0
ONCE lastpl = 0
ONCE lastph = 0
ONCE havesweeplow = 0
ONCE havesweephigh = 0
ONCE sweeplowbar = 0
ONCE sweephighbar = 0

ema = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

61 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 924 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,085 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Pivot Sweep and Reclaim dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, Journalier, avec 266 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 924 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,085 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation