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La stratégie achète lorsque le plus haut dépasse le dernier pivot haut confirmé, en utilisant des pivots avec 3 barres de chaque côté. Elle clôture la position longue lorsque le plus bas passe sous le dernier pivot bas confirmé.
Meilleure exécution sur 17. Nikkei 225, Journalier, spread 10, issue de l'exécution pf:2026-10-10-NIKKEI-D.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | Nikkei 225, Journalier |
| Spread | 10 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Meilleure exécution | Journalier | 1.72 | 256 | 46.48 | 57,397 USD | -9,206 |
| Dow Jones | Journalier | 1.65 | 367 | 44.14 | 25,694 EUR | -5,754 |
| USD/JPY | 1 heure | 1.16 | 3,537 | 38.93 | 1,044,240 USD | -177,720 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 303 | 36.63 | 750,200 USD | -579,250 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 5,062 | 35.76 | 457,890 USD | -187,260 |
| Argent | Journalier | n/a | 315 | 33.02 | 30,521 USD | -24,170 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 632 | 40.66 | 24,974 USD | -11,551 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 121 | 46.28 | 13,492 EUR | -6,054 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 283 | 43.11 | 13,031 EUR | -3,815 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 2,434 | 37.72 | 11,619 USD | -10,930 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 374 | 42.25 | 9,178 EUR | -5,718 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 881 | 40.64 | 5,581 EUR | -5,488 |
| Or | Journalier | n/a | 320 | 39.06 | 3,024 EUR | -1,360 |
| Or | 4 heures | n/a | 832 | 41.95 | 2,707 EUR | -1,182 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 381 | 41.21 | 2,365 EUR | -1,010 |
| Or | 1 heure | n/a | 3,273 | 36.05 | 1,735 EUR | -1,106 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 924 | 41.45 | 1,237 EUR | -1,104 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Pivot Point Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lasthigh = 0 ONCE lastlow = 0 ONCE hashigh = 0 ONCE haslow = 0
24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nikkei 225 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 11,000 barres.
| Barres disponibles | 11,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 57,396.90 USD |
| Net, exécution longue | 57,396.90 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nikkei 225, Journalier, avec un profit factor de 1.72 sur 256 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 9,206 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 57,397 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
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