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Stratégies / Breakout / Pivot Breakout With ATR Stops

Pivot Breakout With ATR Stops

Achète lorsque la clôture croise au-dessus du dernier pivot haut confirmé, et vend short lorsqu'elle croise sous le dernier pivot bas. Chaque trade a un stop et une cible fixés à 1 et 9 fois l'ATR à 14 périodes.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
2.78Profit factor
197,650Gain net USD
19.16%Taux de réussite
1,164Trades
-22,400Max drawdown
170Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  2. Un pivot haut est un plus haut supérieur aux 3 bars qui le précèdent et au moins égal aux 3 bars qui le suivent.
  3. Les pivots sont confirmés avec 3 bars de retard.
  4. Les signaux ne sont vérifiés qu'après 20 bars.

Règles d'entrée, short

  2. Un pivot bas est un plus bas inférieur aux 3 bars qui le précèdent et inférieur ou égal aux 3 bars qui le suivent.
  3. Les pivots sont confirmés avec 3 bars de retard.
  4. Les signaux ne sont vérifiés qu'après 20 bars.

Règles de sortie

  2. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.78 1,16419.16197,650 USD-22,400
Nikkei 225Journaliern/a 64423.4529,634 USD-17,742
Pétrole BrentJournaliern/a 28225.1810,734 EUR-8,010
Nasdaq 100Journaliern/a 66417.328,249 EUR-6,905
OrJournaliern/a 76320.181,670 EUR-658
Or4 heuresn/a 1,70121.341,518 EUR-795

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Pivot Breakout With ATR Stops
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0

33 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres197,650.00 USD
Net, exécution longue197,650.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Pivot Breakout With ATR Stops dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.78 sur 1,164 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 22,400 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 197,650 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation