Can I run Percent R Threshold Crossover in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 11 market and timeframe combinations. The best run was S&P 500, 4 hours, with a profit factor of 1.49 over 796 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,009 EUR at the tested position size, against a net result of 4,790 EUR.

Stratégies / Mean reversion / Percent R Threshold Crossover

Percent R Threshold Crossover

Le système achète lorsque le Williams %R à 14 périodes croise au-dessus de -80, signe d'une sortie de la zone de survente. Il clôture le long lorsque l'indicateur croise sous -20.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 5004 heures

1.49Profit factor

4,790Gain net EUR

67.34%Taux de réussite

796Trades

-1,009Max drawdown

6.02Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-11-USA500-4h.tsv:1.

Règles d'entrée, long

Le Williams %R (14 périodes) croise au-dessus de -80.

Règles de sortie

Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-11
Instrument	S&P 500, 4 heures
Spread	1 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
S&P 500Meilleure exécution	4 heures	1.49	796	67.34	4,790 EUR	-1,009
Nikkei 225	4 heures	n/a	631	64.50	31,948 USD	-8,972
Dow Jones	Journalier	n/a	377	71.35	26,406 EUR	-9,560
Nasdaq 100	Journalier	n/a	288	66.32	18,543 EUR	-4,918
Dow Jones	4 heures	n/a	254	65.35	14,982 EUR	-8,313
Nasdaq 100	4 heures	n/a	743	67.70	14,912 EUR	-4,991
DAX 40	4 heures	n/a	741	65.45	14,589 EUR	-5,366
DAX 40	Journalier	n/a	408	59.07	11,095 EUR	-4,085
FTSE 100	Journalier	n/a	310	69.35	8,820 EUR	-2,552
S&P 500	Journalier	n/a	390	70.51	4,547 EUR	-1,175
Or	Journalier	n/a	334	56.59	1,607 EUR	-819

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Percent R Threshold Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE wr = -50

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Williams %R

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · 4 heures · données anciennes 0.00 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 28,000 barres.

S&P 500 · 4 heures

Barres disponibles	28,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	4,789.75 EUR
Net, exécution longue	4,789.75 EUR
Net sur les seules données plus anciennes	0.00 EUR

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Percent R Threshold Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, 4 heures, avec un profit factor de 1.49 sur 796 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,009 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,790 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Oversold Mean Reversion Long

Utilise le même indicateur.

1.73 PF · 833 trades

CCI Sign With EMA Alignment

Meilleure exécution sur le même marché, S&P 500.

1.23 PF · 1,253 trades

Bollinger Bounce With MACD Volume

Également une stratégie mean reversion.

1.50 PF · 139 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentation

Rejoignez la communauté ProRealAlgos

Les inscriptions sont suspendues. Toutes les places sont actuellement prises.Laissez votre e-mail et nous vous contacterons dès qu’une place se libère.

Quand souhaitez-vous commencer ?

Dans les 6 mois 6–12 mois Je me renseigne