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Achète lorsque le Parabolic SAR passe sous la clôture après s'être situé au-dessus sur les deux bars précédentes, avec un RSI(14) au-dessus de 40 et un ADX(14) au-dessus de 18. Vend 3 bars après le premier retournement baissier du SAR alors que la position est long.
Meilleure exécution sur 12. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:28.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.73 | 402 | 48.26 | 4,003 EUR | -852 |
| Dow Jones | Journalier | 1.61 | 401 | 46.38 | 27,809 EUR | -3,904 |
| Argent | Journalier | n/a | 262 | 46.18 | 29,899 USD | -23,166 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 306 | 46.41 | 22,835 USD | -20,982 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 298 | 50.67 | 10,511 EUR | -6,011 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 259 | 46.33 | 9,011 EUR | -5,930 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 808 | 47.15 | 7,060 EUR | -4,069 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 322 | 44.10 | 6,328 EUR | -4,098 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 282 | 51.06 | 5,125 EUR | -1,929 |
| Or | 4 heures | n/a | 791 | 45.51 | 1,929 EUR | -1,033 |
| Or | Journalier | n/a | 298 | 47.65 | 1,828 EUR | -1,144 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,745 | 43.86 | 886 EUR | -854 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Parabolic SAR Flip Delayed Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE flipbar = -1 mySar = SAR[0.02, 0.02, 0.2] myRsi = RSI[14](close) myAdx = ADX[14]
19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 1.73 sur 402 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 852 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,003 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
