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Stratégies / Figure / Outside Bar Reversal Stop

Outside Bar Reversal Stop

La stratégie achète après qu'une grande outside bar clôture sous le plus bas précédent, et vend short après qu'une autre clôture au-dessus du plus haut précédent. Chaque trade a un stop de 2 ATR et sort à la première clôture en gain.

FigureLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
234,360Gain net USD
5.24%Taux de réussite
763Trades
-74,840Max drawdown
307Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1, de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:155.

Règles d'entrée, long

  1. La bar est une outside bar : son plus haut est au-dessus du plus haut précédent et son plus bas est sous le plus bas précédent.
  2. Son corps dépasse 2 fois le corps de la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  1. La bar est une outside bar dont le corps dépasse 2 fois le corps de la bar précédente, et la clôture est au-dessus du plus haut précédent.

Règles de sortie

  2. Un short est couvert au marché sur la première bar qui clôture sous le prix d'entrée.
  3. Un stop long se place au plus bas de la bar de signal moins 2 fois l'ATR à 14 périodes, et un stop short au plus haut plus 2 fois l'ATR.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 7635.24234,360 USD-74,840
Nikkei 225Journaliern/a 63876.4918,124 USD-6,700
Dow JonesJournaliern/a 50478.178,962 EUR-6,657

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Outside Bar Reversal Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
buffer = myAtr * 2

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Outside Bar Reversal Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 763 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 74,840 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 234,360 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation