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Stratégies / Momentum / Oscillator Cross With Trend Filter

Oscillator Cross With Trend Filter

Un système long uniquement qui achète sur une bougie verte après qu'un oscillateur de pression acheteuse croise au-dessus de 45 ou 30, à condition qu'une moyenne lissée sur 20 bars soit au-dessus d'une moyenne sur 50 bars. Il sort lorsque l'oscillateur passe sous 70 ou que le prix chute de 3% sous l'entrée.

MomentumLong uniquementSwingDAX 40Journalier
1.44Profit factor
12,681Gain net EUR
57.72%Taux de réussite
272Trades
-2,648Max drawdown
46.62Trade moyen

Meilleure exécution sur 16. DAX 40, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-D.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. La bougie actuelle est verte, avec une clôture au-dessus de l'ouverture.
  3. La moyenne lissée sur 20 bars de (plus haut + plus bas) / 2 est au-dessus de la moyenne lissée sur 50 bars.

Règles de sortie

  2. Le long se clôture aussi au marché lorsque la clôture se situe à plus de 3% sous le prix d'entrée alors que l'oscillateur est sous 70.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDAX 40, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécutionJournalier1.44 27257.7212,681 EUR-2,648
USD/JPY4 heuresn/a 41966.35403,320 USD-255,690
Nikkei 2254 heuresn/a 39862.0624,908 USD-9,022
Dow Jones4 heuresn/a 17971.5117,178 EUR-5,524
Dow JonesJournaliern/a 26058.0817,122 EUR-7,610
DAX 404 heuresn/a 45063.5610,239 EUR-3,023
Nasdaq 100Journaliern/a 35248.019,796 EUR-3,245
Dow Jones30 minn/a 97364.659,309 EUR-6,517
Nasdaq 1004 heuresn/a 60164.236,154 EUR-3,849
DAX 405 minn/a 2,40361.674,368 EUR-3,346
FTSE 1001 heuren/a 1,43162.263,754 EUR-2,170
S&P 5004 heuresn/a 55267.572,393 EUR-636
S&P 500Journaliern/a 30063.672,295 EUR-812
Or4 heuresn/a 42060.241,300 EUR-966
OrJournaliern/a 24950.601,214 EUR-926
Or30 minn/a 1,87560.851,111 EUR-1,023

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Oscillator Cross With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastcond = -1000
ONCE smmat = 0
ONCE smmaf = 0
ONCE seedt = 0
ONCE seedf = 0

hh = max(high, close[1])
ll = min(low, close[1])
bp = close - ll
myTr = hh - ll
tra = summation[5](myTr)
trb = summation[10](myTr)
trc = summation[15](myTr)

42 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Moyenne de Wilder
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Oscillator Cross With Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, Journalier, avec un profit factor de 1.44 sur 272 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,648 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,681 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation