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Stratégies / Momentum / Oscillator Cross With Hull Filter

Oscillator Cross With Hull Filter

La stratégie achète lorsqu'un oscillateur lissé croise au-dessus d'un oscillateur plus lent, pendant que la moyenne de Hull sur 480 bars monte et que le prix est au-dessus. Les stops se placent au-delà de l'ATR à 14 bars ou du swing sur 20 bars, selon le plus éloigné, et les cibles à 3 fois la distance du stop.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
2.45Profit factor
43,270Gain net USD
44.00%Taux de réussite
125Trades
-3,820Max drawdown
346Trade moyen

Meilleure exécution sur 15. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  2. La moyenne de Hull sur 480 bars est au-dessus de sa valeur de 2 bars plus tôt, et la clôture est au-dessus de la moyenne de Hull.
  3. Le corps de la bar (clôture moins ouverture) est au-dessus de son écart-type sur 80 bars.

Règles d'entrée, short

  2. La moyenne de Hull sur 480 bars est sous sa valeur de 2 bars plus tôt, et la clôture est sous cette valeur antérieure.
  3. Le corps de la bar (clôture moins ouverture) est sous l'opposé de son écart-type sur 80 bars.

Règles de sortie

  2. Pour les shorts, le stop est le plus élevé entre la clôture plus l'ATR à 14 bars et le plus haut de swing sur 20 bars, mesuré depuis le prix d'exécution.
  3. La cible égale 3 fois la distance du stop depuis le prix d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.45 12544.0043,270 USD-3,820
ArgentJournaliern/a 6131.1518,829 USD-9,884
Argent4 heuresn/a 17226.7418,163 USD-17,334
Dow JonesJournaliern/a 8632.5610,498 EUR-7,143
Nasdaq 100Journaliern/a 6126.239,296 EUR-9,040
DAX 4010 minn/a 1,05028.867,825 EUR-3,255
Nasdaq 1004 heuresn/a 17529.146,216 EUR-5,713
Pétrole Brent10 minn/a 1,10027.365,144 EUR-2,890
Dow Jones5 minn/a 1,08926.724,867 EUR-4,375
Or1 heuren/a 61531.382,316 EUR-592
OrJournaliern/a 7538.671,750 EUR-869
Or10 minn/a 1,02728.331,445 EUR-485
Or4 heuresn/a 16132.301,434 EUR-922
Or5 minn/a 1,08527.651,146 EUR-566
Or30 minn/a 98727.761,059 EUR-707

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Oscillator Cross With Hull Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE hp = 0
ONCE filt = 0
ONCE peak = 0
ONCE filtb = 0
ONCE peakb = 0

myX = 0
xb = 0

48 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Hull MAWMAATRÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Oscillator Cross With Hull Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.45 sur 125 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,820 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 43,270 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation