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Stratégies / Breakout / Narrow Range 7 Breakout

Narrow Range 7 Breakout

Achète lorsque l'amplitude de la bar précédente est la plus étroite des 7 dernières bars et que la clôture dépasse ensuite le plus haut de la bar précédente. La position se clôture une fois que 5 bars ou plus se sont écoulées depuis l'entrée.

BreakoutLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
1.60Profit factor
1,769Gain net USD
61.02%Taux de réussite
59Trades
-662Max drawdown
29.98Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:21.

Règles d'entrée, long

  1. L'amplitude haut-bas de la bar précédente est la plus basse des amplitudes des 7 dernières bars.

Règles de sortie

  1. La position est conservée depuis 5 bars ou plus, et elle est clôturée au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.60 5961.021,769 USD-662
Pétrole BrentJournalier1.35 21357.2810,521 EUR-3,367

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Narrow Range 7 Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • La meilleure exécution ne compte que 59 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Narrow Range 7 Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.60 sur 59 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 662 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,769 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

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Également une stratégie breakout.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation