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Stratégies / Figure / Six Candle Run

Six Candle Run : trader les longues séries de bougies de même couleur

Après six bougies consécutives qui clôturent dans le même sens, le système trade dans le sens de cette série, long après six bougies haussières et short après six bougies baissières. Elle n'a pas encore été backtestée, aucun chiffre de performance n'existe donc.

FigureLong & shortSwingPas encore testée
Cette stratégie n'a pas encore été backtestée. Les règles et le code sont publiés dès maintenant, et les chiffres apparaîtront ici après les premières exécutions.

Règles d'entrée, long

  2. Entrée hors position, ou en position si au moins 6 bars se sont écoulées depuis le dernier ordre

Règles d'entrée, short

  2. Entrée hors position, ou en position si au moins 6 bars se sont écoulées depuis le dernier ordre

Règles de sortie

  1. Stop loss de 20 points
  3. Une série opposée peut inverser la position
Paramètres (5)
positionSize
Contrats par trade
1
patternLength
Nombre de bougies consécutives de même couleur requis
6
minBarsBetween
Bars depuis le dernier ordre avant un nouveau lorsqu'on est en position
6
stopLossPoints
Stop de protection en points
20
takeProfitPoints
Objectif en points
10

Le code

ProBuilder, réécrit selon le standard maison

// ============================================================
// Six Candle Run
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1          // contracts per trade
patternLength = 6         // consecutive same-colour candles needed
minBarsBetween = 6        // bars since the last order before a new one while in a trade
stopLossPoints = 20       // protective stop in points
takeProfitPoints = 10     // target in points

// --- Indicators ---
bearRun = (Summation[patternLength](close < open) = patternLength)
bullRun = (Summation[patternLength](close > open) = patternLength)

30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Il n'y a pas de backtest, on ne sait donc pas si les séries de six bougies portent un edge sur un marché quelconque.
  • Le stop de 20 points vaut le double de l'objectif de 10 points, il lui faudrait donc un taux de réussite élevé juste pour être à l'équilibre.
  • Elle peut ajouter un trade alors qu'elle est déjà en position dès que 6 bars se sont écoulées, ce qui augmente l'exposition pendant les longues séries.

Questions

À propos de cette stratégie

Le code est-il prêt pour ProOrder ?

Le système est écrit pour le trading automatisé avec 1 contrat, un stop de 20 points et un objectif de 10 points. Il n'a été ni vérifié à la compilation ni testé.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Aucun pour l'instant. La page affichera les résultats dès qu'un backtest aura été exécuté.

Quel risque porte chaque trade ?

À 1 contrat, le stop fixe est de 20 points par trade. Il n'y a pas encore de chiffre de drawdown car elle n'a pas été backtestée.

Quelle unité de temps convient à une figure de six bougies ?

La question reste ouverte. Le stop et l'objectif en points fixes font que le bon graphique dépend de l'ampleur habituelle du mouvement de l'instrument sur quelques bars.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation