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Stratégies / Tendance / MACD Trend Filter With Volume

MACD Trend Filter With Volume

Passe long lorsque la ligne MACD(12,26) est au-dessus de son signal, l'EMA à 9 périodes, avec un RSI(14) au-dessus de 50, une clôture au-dessus de l'EMA à 200 périodes et un volume supérieur à la moyenne. Passe short dans les conditions symétriques et clôture sur le croisement du RSI à 50.

TendanceLong & shortIntradayUSD/JPY30 min
n/aProfit factor
210,930Gain net USD
28.03%Taux de réussite
7,391Trades
-191,570Max drawdown
28.54Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, 30 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-30m-opt.tsv:83.

Règles d'entrée, long

  2. Le RSI(14) est au-dessus de 50, la clôture est au-dessus de l'EMA à 200 périodes, et le volume est au-dessus de sa moyenne à 20 périodes.
  3. Un long est acheté au marché lorsqu'aucun long n'est ouvert. Les entrées ne sont vérifiées qu'après la bar 200.

Règles d'entrée, short

  2. Le RSI(14) est sous 50, la clôture est sous l'EMA à 200 périodes, et le volume est au-dessus de sa moyenne à 20 périodes.
  3. Un short est vendu au marché lorsqu'aucun short n'est ouvert.

Règles de sortie

  2. Le croisement du RSI(14) au-dessus de 50 clôture un short au marché.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 30 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution30 minn/a 7,39128.03210,930 USD-191,570
USD/JPY1 heuren/a 3,68731.16751,200 USD-195,850
USD/JPYJournaliern/a 19727.92390,960 USD-301,590
Nasdaq 100Journaliern/a 11239.298,877 EUR-5,277
Nasdaq 1004 heuresn/a 54235.426,567 EUR-5,561
Or4 heuresn/a 1,20930.601,864 EUR-839
S&P 500Journaliern/a 11234.821,502 EUR-1,245
Or1 heuren/a 3,48629.121,140 EUR-811

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Trend Filter With Volume
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myMacd = MACDline[12,26,9](close)
signal = ExponentialAverage[9](myMacd)
myRsi = RSI[14](close)
ema = ExponentialAverage[200](close)
volavg = Average[20](volume)

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAMACDRSIVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 191,570 USD est élevé par rapport au gain net de 210,930 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Trend Filter With Volume dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 30 minutes, avec 7,391 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 191,570 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 210,930 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Trend Surfer

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation