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Stratégies / Mean reversion / MACD Exhaustion Reversal (long uniquement)

MACD Exhaustion Reversal (long only)

Achète après que la ligne MACD a baissé pendant 4 bars consécutives sous zéro et que le cours de clôture est dans les 0.15 les plus bas de l'amplitude de la bar. Sort lorsque le cours de clôture dépasse le plus haut de la bar précédente.

Mean reversionLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
6.17Profit factor
1,530Gain net USD
86.67%Taux de réussite
30Trades
-265Max drawdown
51.01Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1.4, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:24.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne MACD est inférieure à 0
  3. (Clôture moins plus bas) divisé par l'amplitude de la bar est inférieur à 0.15

Règles de sortie

  1. La clôture passe au-dessus du plus haut de la bar précédente

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1.4 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier6.17 3086.671,530 USD-265
Pétrole brut américainJournalier1.45 23066.0912,839 EUR-8,153
OrJournalier1.36 25662.505,181 EUR-2,056

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Exhaustion Reversal (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • La meilleure exécution ne compte que 30 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Exhaustion Reversal (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 6.17 sur 30 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 265 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,530 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Slow MACD Slope

Utilise le même indicateur.

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Trend Surfer

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation