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Stratégies / Figure / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

La stratégie achète lorsque le prix passe sous un récent plus bas pivot puis clôture à nouveau au-dessus, dans une tendance haussière avec un filtre de volatilité en hausse et une forte clôture haussière. Elle vend à découvert dans la configuration symétrique, avec un stop et un objectif fixés à partir de l'ATR sur 14 bars.

FigureLong & shortSwingDow JonesJournalier
1.41Profit factor
13,042Gain net EUR
37.42%Taux de réussite
326Trades
-2,961Max drawdown
40.01Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. Dow Jones, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de l'EMA à 200 périodes.
  3. L'oscillateur de volatilité est supérieur à 0 et plus élevé que ses deux valeurs précédentes.
  4. La bar est haussière, et le cours de clôture se situe à au moins 0.6 de la hauteur de son amplitude.
  5. Une position longue s'ouvre au marché lorsque ces conditions sont remplies et qu'aucune position n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de l'EMA à 200 périodes.
  3. L'oscillateur de volatilité est supérieur à 0 et plus élevé que ses deux valeurs précédentes.
  4. La bar est baissière, et le cours de clôture se situe à au plus 0.4 de la hauteur de son amplitude.
  5. Une position short s'ouvre au marché lorsque ces conditions sont remplies et qu'aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Le stop d'un short se situe à 1.0 fois l'ATR sur 14 bars au-dessus de l'exécution, et l'objectif d'un short à 2.0 fois l'ATR en dessous.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournalier1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Argent4 heuresn/a 86933.0315,348 USD-6,822
ArgentJournaliern/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Journaliern/a 33232.533,380 EUR-2,788

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

58 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMATrue Range
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresDow Jones · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Dow Jones n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.

Dow Jones · Journalier

Barres disponibles14,000
Net, exécution standard de 200,000 barres13,042.10 EUR
Net, exécution longue13,042.10 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Liquidity Sweep Volatility Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 1.41 sur 326 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,961 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,042 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation