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Stratégies / Momentum / Linear Regression Slope Acceleration

Linear Regression Slope Acceleration

La stratégie achète lorsque la pente d'une droite de régression linéaire sur 50 périodes est positive et que sa variation lissée de pente est positive, et vend à découvert dans la condition symétrique. Les positions se clôturent lorsque la variation lissée de pente se retourne contre elles.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.41Profit factor
2,159,870Gain net USD
39.64%Taux de réussite
550Trades
-483,600Max drawdown
3,927Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  1. La pente de la droite de régression linéaire sur 50 périodes est supérieure à zéro.

Règles d'entrée, short

  1. La pente de la droite de régression linéaire sur 50 périodes est inférieure à zéro.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque l'EMA sur 3 périodes de la variation de pente est nulle ou positive.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.41 55039.642,159,870 USD-483,600
USD/JPY30 minn/a 8,26336.77405,670 USD-239,890
USD/JPY1 heuren/a 5,74338.55301,810 USD-244,680
EUR/USDJournaliern/a 55240.76121,390 USD-59,488
ArgentJournaliern/a 54333.8923,744 USD-21,835
GBP/USDJournaliern/a 61342.2517,014 USD-6,066
Or1 heuren/a 4,74936.26934 EUR-842

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Linear Regression Slope Acceleration
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

slope = LinearRegressionSlope[50](close)
accel = slope - slope[1]
sacc = ExponentialAverage[3](accel)

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Régression linéaireEMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres2,159,870.00 USD
Net, exécution longue2,159,870.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Linear Regression Slope Acceleration dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.41 sur 550 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 483,600 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,159,870 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation